PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULP.L с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BULP.L с CHF=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULP.L (WisdomTree Gold) is Precious Metals fund tracking the Gold, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, BULP.L returned 12.01%/yr vs 0.86%/yr for CHF=X. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BULP.L и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Gold (BULP.L) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BULP.L торгуется в GBp, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BULP.L показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции BULP.L превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 12.01% против 0.86% соответственно.

BULP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-3.68%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.19%
1 год
31.83%
3 года*
25.79%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.01%

CHF=X

1 день
0.44%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.80%
3 года*
-2.38%
5 лет*
1.17%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULP.L и CHF=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULP.L
WisdomTree Gold		3.12%50.05%26.15%5.12%9.83%-4.73%15.76%12.89%2.70%0.05%
CHF=X
USD/CHF		0.78%-7.03%1.76%-5.00%11.90%0.84%-2.74%-4.22%6.28%-8.54%

Correlation

The correlation between BULP.L and CHF=X is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.18

The correlation between BULP.L and CHF=X shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold

USD/CHF

Часто сравнивают с BULP.L:
BULP.L с SLVR.DEBULP.L с PHGP.LBULP.L с GC=FBULP.L с GBTCBULP.L с VWRA.LBULP.L с AUCO.LBULP.L с GBSS.L
Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.L

Доходность на риск

BULP.L vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULP.L
Ранг доходности на риск BULP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULP.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULP.L c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULP.LCHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.22

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.35

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.24

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

0.56

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULP.L vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULP.L и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULP.LCHF=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.22

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.13

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BULP.L и CHF=X

Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки CHF=X в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и CHF=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULP.LCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.90%

-22.83%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-5.99%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-12.82%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-22.83%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-22.83%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-19.94%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-11.29%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.72%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BULP.L и CHF=X

WisdomTree Gold (BULP.L) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULP.LCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.73%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

5.18%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

6.55%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

8.27%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

9.39%

+6.84%

Часто задаваемые вопросы

BULP.L and CHF=X have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULP.L и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор