PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с EVUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с EVUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULIX (American Century Utilities Fund) and EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, BULIX returned 6.86%/yr vs 10.61%/yr for EVUAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BULIX charges 0.65%/yr vs 1.04%/yr for EVUAX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и EVUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у EVUAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям EVUAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.61% соответственно.

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULIX и EVUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%

Correlation

The correlation between BULIX and EVUAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1994 г.

0.91

The correlation between BULIX and EVUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD
Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с RYUIXEVUAX с FKUQXEVUAX с FRURXEVUAX с ESPAXEVUAX с FIUIXEVUAX с ERH

Доходность на риск

BULIX vs. EVUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c EVUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXEVUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.11

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.01

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. EVUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVUAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и EVUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXEVUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BULIX и EVUAX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке EVUAX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и EVUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXEVUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-56.00%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.68%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.26%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.32%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-31.72%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.53%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-9.57%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и EVUAX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXEVUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.90%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.68%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.11%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.14%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.10%

-1.05%

Сравнение комиссий BULIX и EVUAX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EVUAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и EVUAX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности EVUAX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BULIX and EVUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BULIX has higher volatility (5.15%) compared to EVUAX (4.90%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs EVUAX's -56.00%.

BULIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и EVUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор