PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с AEDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с AEDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULIX (American Century Utilities Fund) and AEDVX (American Century Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century, while AEDVX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, BULIX returned 6.81%/yr vs 3.65%/yr for AEDVX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for AEDVX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и AEDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у AEDVX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BULIX превзошли акции AEDVX по среднегодовой доходности: 6.81% против 3.65% соответственно.

BULIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.86%
6 месяцев
2.77%
1 год
12.20%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.09%
10 лет*
6.81%

AEDVX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.27%
1 год
11.87%
3 года*
8.25%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULIX и AEDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		3.86%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		1.90%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%

Correlation

The correlation between BULIX and AEDVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.22

The correlation between BULIX and AEDVX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD
Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с PYCEXAEDVX с JLGMXAEDVX с AGEYXAEDVX с BIGRXAEDVX с DBLEXAEDVX с GMOQXAEDVX с IMCDX

Доходность на риск

BULIX vs. AEDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c AEDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXAEDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.75

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
4.38

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.20

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

12.02

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. AEDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AEDVX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и AEDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXAEDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.75

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BULIX и AEDVX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки AEDVX в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и AEDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXAEDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-21.46%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-3.96%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-6.73%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-21.46%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-21.46%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-0.83%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-3.84%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.05%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и AEDVX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXAEDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.94%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

3.65%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

4.61%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

5.11%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

4.54%

+13.51%

Сравнение комиссий BULIX и AEDVX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AEDVX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и AEDVX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности AEDVX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.14%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.98%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

BULIX and AEDVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.16%) compared to AEDVX (1.94%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs AEDVX's -21.46%.

AEDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и AEDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор