Сравнение BUIGX с CIHEX
BUIGX (Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund) and CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BUIGX returned 9.18%/yr vs 8.17%/yr for CIHEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUIGX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for CIHEX.
Доходность
Сравнение доходности BUIGX и CIHEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUIGX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью 6.62%.
BUIGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
CIHEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам BUIGX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | 7.10% | 11.51% | 15.54% | 19.05% | -9.88% | 12.51% | 10.57% | 17.71% | -2.19% | 11.41% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 6.62% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Correlation
The correlation between BUIGX and CIHEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between BUIGX and CIHEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUIGX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
BUIGX
CIHEX
Сравнение BUIGX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUIGX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 11.79 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUIGX и CIHEX
Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и CIHEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUIGX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -17.80% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -4.68% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -9.80% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -15.77% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.30% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUIGX и CIHEX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) имеют волатильность 1.99% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUIGX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 5.33% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 6.79% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 9.21% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 9.39% | +2.26% |
Сравнение комиссий BUIGX и CIHEX
BUIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUIGX и CIHEX
BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.29% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BUIGX and CIHEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIHEX has higher volatility (2.02%) compared to BUIGX (1.99%). In terms of maximum drawdown, BUIGX dropped -22.01% vs CIHEX's -17.80%.
CIHEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUIGX и CIHEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор