PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUIGX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUIGX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%.

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с SHIIXBUIGX с BTCLXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIX

Сравнение комиссий BUIGX и CIHEX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

BUIGX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.02

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

9.02

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между BUIGX и CIHEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и CIHEX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и CIHEX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIGXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-17.80%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.82%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-15.77%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.29%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.34%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.30%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и CIHEX

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIGXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.66%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.01%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

9.28%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

9.13%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

9.38%

+2.39%