Сравнение BUG с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
BUG и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -7.59% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -7.59%.
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и DAX
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
BUG vs. DAX — Ранг доходности на риск
BUG
DAX
Сравнение BUG c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.47 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.81 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.58 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.05 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.47 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BUG и DAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и DAX
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DAX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.59% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и DAX
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -45.58% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -14.82% | -20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -39.96% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -11.28% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -10.58% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.18% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и DAX
Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 8.65% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.79% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 12.71% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 20.17% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 20.20% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.21% | +7.49% |