PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и DAX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-7.59%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -7.59%.


BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*

DAX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.61%
1 год
9.46%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий BUG и DAX

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Доходность на риск

BUG vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.47

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

0.81

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.58

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

2.05

-3.58

BUG vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.47

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.04

Корреляция

Корреляция между BUG и DAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и DAX

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DAX в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.59%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BUG и DAX

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-45.58%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-14.82%

-20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-39.96%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-11.28%

-21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-10.58%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

4.18%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и DAX

Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 8.65% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

12.71%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

20.17%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

20.20%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

21.21%

+7.49%