PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFY с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFY с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFY (FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BUFY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). BUFY is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, BUFY returned 11.56% vs 69.39% for AIRR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFY charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности BUFY и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFY показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.

BUFY

1 день
0.26%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.00%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFY и AIRR

2026 (YTD)20252024
BUFY
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF		4.90%18.22%-6.95%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%4.05%

Correlation

The correlation between BUFY and AIRR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between BUFY and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с BUFY:
BUFY с DBEBUFY с KNGBUFY с IGLDBUFY с APXMBUFY с PMFBBUFY с GRIDBUFY с FDL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

BUFY vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFY
Ранг доходности на риск BUFY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFY c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFYAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.75

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.51

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.33

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

19.70

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFY vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFY на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFY и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFYAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.75

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.68

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BUFY и AIRR

Максимальная просадка BUFY за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFY и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFYAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.95%

-42.37%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-13.09%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-7.42%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

3.53%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFY и AIRR

Текущая волатильность для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) составляет 1.86%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BUFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFYAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

6.86%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

19.88%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

25.35%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

25.30%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

26.29%

-17.80%

Сравнение комиссий BUFY и AIRR

BUFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFY и AIRR

BUFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
BUFY
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFY and AIRR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to BUFY (1.86%). In terms of maximum drawdown, BUFY dropped -7.95% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 69.39% vs 11.56% for BUFY. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BUFY has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 69.39% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for BUFY.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BUFY.

BUFY is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 1.00% for BUFY and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFY и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор