PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFY с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFY (FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BUFY returned 11.63% vs 24.53% for IGLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BUFY charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности BUFY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFY показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

BUFY

1 день
-0.17%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFY и IGLD

2026 (YTD)20252024
BUFY
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF		4.63%18.22%-6.95%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%-1.05%

Correlation

The correlation between BUFY and IGLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFY:
BUFY с DBEBUFY с KNGBUFY с APXMBUFY с PMFBBUFY с GRIDBUFY с FDLBUFY с PBQQ
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

BUFY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFY
Ранг доходности на риск BUFY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFYIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.06

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.47

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.40

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

3.82

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.06

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.94

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BUFY и IGLD

Максимальная просадка BUFY за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFY и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.95%

-18.59%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-17.56%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-15.16%

+14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.24%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

6.43%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFY и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) составляет 1.90%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BUFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.12%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

21.01%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

23.24%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

15.17%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

15.00%

-6.50%

Сравнение комиссий BUFY и IGLD

BUFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFY и IGLD

BUFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUFY
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

BUFY and IGLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.12%) compared to BUFY (1.90%). In terms of maximum drawdown, BUFY dropped -7.95% vs IGLD's -18.59%.

On 1-year performance, IGLD leads with 24.53% vs 11.63% for BUFY. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFY has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 24.53% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BUFY.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for BUFY.

BUFY is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 1.00% for BUFY and 0.85% for IGLD.

BUFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFY и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор