Сравнение BUFX с LCDS
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs 21.60% for LCDS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.30%/yr for LCDS.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и LCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у LCDS с доходностью 10.61%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и LCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.61% | 13.19% |
Correlation
The correlation between BUFX and LCDS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BUFX and LCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. LCDS — Ранг доходности на риск
BUFX
LCDS
Сравнение BUFX c LCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | LCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.40 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 10.26 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и LCDS
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки LCDS в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и LCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -18.39% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.03% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.49% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.15% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.11% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и LCDS
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.06% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.66% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 12.21% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 16.09% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 16.09% | -12.13% |
Сравнение комиссий BUFX и LCDS
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LCDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и LCDS
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.86% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BUFX and LCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCDS has higher volatility (3.06%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs LCDS's -18.39%.
On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs 9.66% for BUFX. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LCDS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while LCDS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.30% for LCDS.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и LCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор