PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFX с IYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFX и IYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 10.92%.


BUFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYY

1 день
-0.73%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.47%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFX и IYY


Correlation

The correlation between BUFX and IYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

iShares Dow Jones U.S. ETF

Доходность на риск

BUFX vs. IYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFX

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFX c IYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFX vs. IYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFXIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.44

+2.24

Просадки

Сравнение просадок BUFX и IYY

Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и IYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFXIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-55.17%

+52.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.73%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-10.84%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFX и IYY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFXIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

12.01%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

17.12%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

18.16%

-14.18%

Сравнение комиссий BUFX и IYY

BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFX и IYY

BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы


BUFX and IYY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

IYY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFX.

BUFX is categorized as Defined Outcome, while IYY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.20% for IYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFX и IYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор