PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с BUFMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.83%/yr vs 8.37%/yr for BUFMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции BUFSX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.37% соответственно.

BUFSX

1 день
1.15%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.44%
3 года*
6.33%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
10.83%

BUFMX

1 день
0.49%
1 месяц
3.68%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-4.60%
3 года*
5.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.85%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-1.24%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Correlation

The correlation between BUFSX and BUFMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.91

The correlation between BUFSX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFOX

Доходность на риск

BUFSX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXBUFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.22

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.21

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.18

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-0.40

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.22

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и BUFMX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и BUFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-58.44%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-18.37%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-20.29%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-35.58%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-35.58%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

-9.45%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-9.40%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.40%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и BUFMX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.75%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.67%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.89%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

20.11%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

19.72%

+4.85%

Сравнение комиссий BUFSX и BUFMX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и BUFMX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.44%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and BUFMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.20%) compared to BUFMX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs BUFMX's -58.44%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и BUFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор