PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFSX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с BUFMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.70%/yr vs 7.92%/yr for BUFMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции BUFSX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.92% соответственно.

BUFSX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
5.78%
С начала года
14.47%
1 год
17.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
10.70%

BUFMX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-5.63%
С начала года
-3.23%
1 год
-8.07%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		14.47%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-3.23%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Correlation

The correlation between BUFSX and BUFMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.91

The correlation between BUFSX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с PENNXBUFSX с UMBMXBUFSX с VXFBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHA
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с VOOBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOXBUFMX с BUFIX

Доходность на риск

BUFSX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFSXBUFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.46

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.53

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.41

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-0.83

+5.32

BUFSX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и BUFMX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и BUFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-58.44%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-18.37%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-20.29%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-35.58%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-35.58%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-11.27%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-9.41%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

9.08%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и BUFMX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 5.99%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.70%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

16.52%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

20.37%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

19.74%

+4.82%

Сравнение комиссий BUFSX и BUFMX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и BUFMX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.65%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and BUFMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (6.73%) compared to BUFSX (5.99%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs BUFMX's -58.44%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и BUFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор