PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFS с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFS с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BUFS is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. BUFS is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, BUFS returned 20.06% vs -7.39% for NFTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности BUFS и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFS показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

BUFS

1 день
0.82%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.36%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFS и NFTY

2026 (YTD)20252024
BUFS
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF		8.45%7.08%6.83%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%-1.13%

Correlation

The correlation between BUFS and NFTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BUFS:
BUFS с DBEBUFS с APXMBUFS с FDLBUFS с FBUFBUFS с IBICBUFS с BNOBUFS с KFEB
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

BUFS vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFS
Ранг доходности на риск BUFS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFS c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.50

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.66

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.93

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.46

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

-1.20

+18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFS vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFS и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.50

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.28

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BUFS и NFTY

Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-47.67%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-16.14%

+11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.76%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-9.58%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.16%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFS и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) составляет 1.95%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BUFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.59%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

12.58%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

14.73%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

17.38%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

20.71%

-9.50%

Сравнение комиссий BUFS и NFTY

BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFS и NFTY

BUFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFS
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

BUFS and NFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to BUFS (1.95%). In terms of maximum drawdown, BUFS dropped -15.03% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, BUFS leads with 20.06% vs -7.39% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BUFS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFS has performed better with a 20.06% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for BUFS.

BUFS is categorized as Defined Outcome, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.80% for NFTY.

BUFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFS и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор