- ISIN
- US33740F2433
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 29 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $162M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFS
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции BUFS — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) показал доход в 7.57% с начала года и 18.99% за последние 12 месяцев.
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 0.60% | -1.91% | 4.99% | 1.88% | -0.38% | 7.57% | ||||||
| 2025 | 2.02% | -3.31% | -3.75% | -1.04% | 2.20% | 2.76% | 0.93% | 3.91% | 1.81% | 0.89% | 0.14% | 0.61% | 7.08% |
| 2024 | 0.36% | -0.42% | 4.97% | 0.26% | 0.64% | -0.27% | 4.94% | -3.55% | 6.83% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of -0.47%, beta of 0.58, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2024.
- This ETF participated in 75.29% of S&P 500 Index downside but only 57.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 57.40%
- Участие в снижении
- 75.29%
Комиссия
Комиссия BUFS составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.93 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 13.52 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 15.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.03%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo | 9mo 4dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.36%авг. 2024 г. | 19d | 21d | 1mo 10dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.68%нояб. 2025 г. | 23d | 14d | 1mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.02%март 2026 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.82%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| BUFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -56.78% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -9.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.72% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFS
Добавьте FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFS