PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFS с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFS с FBUF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFS returned 19.65% vs 15.06% for FBUF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности BUFS и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.34%.

BUFS

1 день
0.16%
1 месяц
1.36%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.33%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFS и FBUF

2026 (YTD)20252024
BUFS
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF		9.33%7.08%6.83%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		3.34%14.01%9.95%

Correlation

The correlation between BUFS and FBUF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.73

The correlation between BUFS and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с BUFS:
BUFS с APXMBUFS с DBEBUFS с PQAPBUFS с GRIDBUFS с IBICBUFS с FDLBUFS с KFEB
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с VOOFBUF с XCLRFBUF с BUFFFBUF с SMAXFBUF с HEQT

Доходность на риск

BUFS vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFS
Ранг доходности на риск BUFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFS c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFSFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.88

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.52

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.69

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

11.39

+5.51

BUFS vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFS на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFS и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFS и FBUF

Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.09%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-5.61%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.38%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.32%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFS и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BUFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.39%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

6.07%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

8.05%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

9.67%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

9.67%

+1.47%

Сравнение комиссий BUFS и FBUF

BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFS и FBUF

BUFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024
BUFS
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.60%0.64%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BUFS and FBUF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (3.39%) compared to BUFS (2.35%). In terms of maximum drawdown, BUFS dropped -15.03% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, BUFS leads with 19.65% vs 15.06% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BUFS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFS has performed better with a 19.65% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.

FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BUFS.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.48% for FBUF.

BUFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFS и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор