Сравнение BUFS с KAPR
BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BUFS is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, BUFS returned 18.99% vs 22.85% for KAPR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности BUFS и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
BUFS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFS и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 7.57% | 7.08% | 6.83% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 7.42% | 6.52% |
Correlation
The correlation between BUFS and KAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BUFS and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFS vs. KAPR — Ранг доходности на риск
BUFS
KAPR
Сравнение BUFS c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFS | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 9.12 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 43.03 | -26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFS | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.53 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BUFS и KAPR
Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFS | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -16.91% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -2.52% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.52% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.92% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.53% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFS и KAPR
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) составляет 1.83%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BUFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFS | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.30% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 4.06% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 6.54% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.75% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.63% | -0.42% |
Сравнение комиссий BUFS и KAPR
BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFS и KAPR
Ни BUFS, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BUFS and KAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KAPR has higher volatility (2.30%) compared to BUFS (1.83%). In terms of maximum drawdown, BUFS dropped -15.03% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 18.99% for BUFS. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFS has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.
BUFS and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFS и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор