Сравнение BUFQ с QEW
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - BUFQ tracks the NASDAQ 100 Index - USD while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 10.04% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between BUFQ and QEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
BUFQ
QEW
Сравнение BUFQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 9.51 | -8.08 |
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и QEW
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -4.15% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.57% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 15.65% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.65% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.65% | -2.31% |
Сравнение комиссий BUFQ и QEW
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и QEW
Ни BUFQ, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFQ and QEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BUFQ and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор