PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

BUFQ и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и JULJ

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.81%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с ISWN

Сравнение комиссий BUFQ и JULJ

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

BUFQ vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.11

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.55

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

15.70

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.91

-0.67

Корреляция

Корреляция между BUFQ и JULJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и JULJ

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и JULJ

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-3.62%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-3.62%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.11%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.36%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и JULJ

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.68%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.27%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

4.40%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

3.16%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

3.16%

+10.40%