PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

BUFQ и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и EOCT

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий BUFQ и EOCT

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

BUFQ vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.76

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.15

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

12.96

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.50

+0.74

Корреляция

Корреляция между BUFQ и EOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и EOCT

Ни BUFQ, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и EOCT

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-20.35%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.57%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.63%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.88%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и EOCT

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеют волатильность 4.28% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.43%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.63%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.49%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

11.41%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

11.41%

+2.15%