PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с DOGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. BUFQ is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.97%/yr vs 12.48%/yr for DOGG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 5.66%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.54%
1 месяц
0.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
5.24%
1 год
16.69%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и DOGG

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%16.74%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.66%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between BUFQ and DOGG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.23

The correlation between BUFQ and DOGG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUFQ и DOGG

Секторы
BUFQ
DOGG

Технологии

54.2%

-

Коммуникационные услуги

15.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
30.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
19.9%

Здравоохранение

4.2%
29.9%

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
10.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BUFQ
54.2%
DOGG

-

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
DOGG
10.2%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
DOGG
30.1%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
DOGG
19.9%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
DOGG
29.9%

Промышленность

BUFQ
2.8%
DOGG

-

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
DOGG

-

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
DOGG

-

Энергетика

BUFQ
0.6%
DOGG
10.0%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
DOGG

-

Недвижимость

BUFQ
0.1%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD

Доходность на риск

BUFQ vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.61

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.33

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.02

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

4.74

+15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.61

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.86

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и DOGG

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-11.19%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-8.29%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-11.19%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.13%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.22%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.53%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 1.13%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.24%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

8.04%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

10.44%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

12.96%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

12.96%

+0.38%

Сравнение комиссий BUFQ и DOGG

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и DOGG

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.

ПозицияTTM202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.85%8.75%9.92%5.89%

Часто задаваемые вопросы

BUFQ and DOGG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.24%) compared to BUFQ (1.13%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.97% vs 12.48% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFQ has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.97% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

DOGG has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for BUFQ.

BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.75% for DOGG.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор