PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.50% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between BUFMX and VSNGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.93

The correlation between BUFMX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

BUFMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.06

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.61

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.59

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

5.93

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.06

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и VSNGX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-54.50%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-8.24%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.96%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-25.08%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-38.33%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.35%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.43%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.20%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и VSNGX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.81%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.14%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.38%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

17.40%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.58%

+0.13%

Сравнение комиссий BUFMX и VSNGX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и VSNGX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and VSNGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор