Сравнение BUFMX с VMGMX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.64%/yr vs 12.53%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.53% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 8.64%
VMGMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам BUFMX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.75% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 8.17% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between BUFMX and VMGMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between BUFMX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
BUFMX
VMGMX
Сравнение BUFMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFMX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.54 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.62 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и VMGMX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -37.17% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -15.95% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -21.65% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -37.17% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -37.17% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -1.78% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.00% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.34% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и VMGMX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.81% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.77% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.02% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.59% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.04% | -1.30% |
Сравнение комиссий BUFMX и VMGMX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и VMGMX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности VMGMX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.60% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and VMGMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGMX has higher volatility (7.07%) compared to BUFMX (6.81%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор