Сравнение BUFMX с VMGMX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 7.92%/yr vs 11.75%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.75% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.92%
VMGMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам BUFMX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -3.23% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 7.30% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between BUFMX and VMGMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between BUFMX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
BUFMX
VMGMX
Сравнение BUFMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFMX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.15 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и VMGMX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -37.17% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -15.95% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -21.65% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -37.17% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -37.17% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -2.59% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -6.98% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 5.35% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и VMGMX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.48% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 13.91% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.16% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.63% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.02% | -1.28% |
Сравнение комиссий BUFMX и VMGMX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и VMGMX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VMGMX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.65% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and VMGMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (6.73%) compared to VMGMX (5.48%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор