PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 8.24% против 12.17% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between BUFMX and VMGMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between BUFMX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

BUFMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.72

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.11

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.72

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

2.16

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.72

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и VMGMX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-37.17%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-15.95%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.65%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-37.17%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-37.17%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.83%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.02%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.31%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и VMGMX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.42%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.46%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.92%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

21.42%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.99%

-1.28%

Сравнение комиссий BUFMX и VMGMX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и VMGMX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and VMGMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор