PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с SMCWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.64%/yr vs 10.60%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.02% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.60% соответственно.

BUFMX

1 день
1.07%
1 месяц
1.87%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.87%
1 год
-7.45%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
8.64%

SMCWX

1 день
0.29%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.91%
1 год
24.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.75%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		14.59%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between BUFMX and SMCWX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.87

The correlation between BUFMX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с VOOBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFSXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

BUFMX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.41

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.08

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.01

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

7.97

-8.90

BUFMX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и SMCWX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-62.46%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.83%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.40%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-39.79%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-39.79%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-1.93%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-14.89%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.98%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и SMCWX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеют волатильность 6.81% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.07%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.88%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

18.40%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.92%

+1.82%

Сравнение комиссий BUFMX и SMCWX

И BUFMX, и SMCWX имеют комиссию равную 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и SMCWX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности SMCWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.60%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.20%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and SMCWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (6.86%) compared to BUFMX (6.81%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs SMCWX's -62.46%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор