PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFMX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с SMCWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 7.92%/yr vs 9.93%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.02% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.93% соответственно.

BUFMX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-5.63%
С начала года
-3.23%
1 год
-8.07%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.92%

SMCWX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.10%
1 год
20.28%
3 года*
10.99%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-3.23%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		13.10%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between BUFMX and SMCWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.87

The correlation between BUFMX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с VOOBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFSXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

BUFMX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.23

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.83

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.78

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

6.91

-7.74

BUFMX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и SMCWX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-62.46%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.83%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.40%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-39.79%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-39.79%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-3.63%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-14.87%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.04%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и SMCWX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.60%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

14.45%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.17%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

18.46%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.89%

+1.85%

Сравнение комиссий BUFMX и SMCWX

И BUFMX, и SMCWX имеют комиссию равную 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и SMCWX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SMCWX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.65%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.25%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and SMCWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (6.73%) compared to SMCWX (5.60%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs SMCWX's -62.46%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор