PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.24% против 12.06% соответственно.


BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund
-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between BUFMX and FSMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between BUFMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Buffalo Mid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFMXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.82

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

9.96

-10.63

BUFMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFMXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.69

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и FSMAX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FSMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-50.55%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-10.26%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.82%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-36.31%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-50.55%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-1.00%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.16%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.90%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и FSMAX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.84%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.48%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.20%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

22.33%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

30.23%

-10.52%

Сравнение комиссий BUFMX и FSMAX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и FSMAX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FSMAX в 0.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund
10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы


BUFMX and FSMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор