Сравнение BUFMX с FSMAX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.24% против 12.06% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.24%
FSMAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам BUFMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.34% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 13.74% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between BUFMX and FSMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between BUFMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BUFMX
FSMAX
Сравнение BUFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.82 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 9.96 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.69 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и FSMAX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -50.55% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -10.26% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.82% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -36.31% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -50.55% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -1.00% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -12.16% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 2.90% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и FSMAX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.84% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.48% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 17.20% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.33% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 30.23% | -10.52% |
Сравнение комиссий BUFMX и FSMAX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и FSMAX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.55% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and FSMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор