PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с FSMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, BUFMX returned 7.92%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.90% соответственно.

BUFMX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-5.63%
С начала года
-3.23%
1 год
-8.07%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.92%

FSMAX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
9.08%
С начала года
15.44%
1 год
23.71%
3 года*
17.59%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-3.23%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.44%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between BUFMX and FSMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between BUFMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с VOOBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFSXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

BUFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.41

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.02

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.42

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

8.44

-9.27

BUFMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и FSMAX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-50.55%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-10.26%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.82%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-36.31%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-50.55%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-2.42%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-12.08%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.94%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и FSMAX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.02%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.28%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.77%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.42%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

30.22%

-10.48%

Сравнение комиссий BUFMX и FSMAX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и FSMAX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.65%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and FSMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (6.73%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор