PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с FSMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.64%/yr vs 12.55%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.55% соответственно.

BUFMX

1 день
1.07%
1 месяц
1.87%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.87%
1 год
-7.45%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
8.64%

FSMAX

1 день
0.35%
1 месяц
2.20%
С начала года
14.88%
6 месяцев
12.31%
1 год
27.92%
3 года*
20.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.75%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.88%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between BUFMX and FSMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between BUFMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с VOOBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFSXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

BUFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.51

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.15

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.62

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

9.18

-10.12

BUFMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и FSMAX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-50.55%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-10.26%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.82%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-36.31%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-50.55%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-0.70%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-12.12%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.92%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и FSMAX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.27%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.80%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

22.43%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

30.25%

-10.51%

Сравнение комиссий BUFMX и FSMAX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и FSMAX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.60%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and FSMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (6.81%) compared to FSMAX (6.10%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор