Сравнение BUFMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -9.21% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.91% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 7.63%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFMX и FSMAX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BUFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BUFMX
FSMAX
Сравнение BUFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.91 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.39 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.70 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.91 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BUFMX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и FSMAX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 11.35% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и FSMAX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -50.55% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -14.64% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -36.31% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -50.55% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -7.18% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -12.29% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.57% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и FSMAX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.01% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.51% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 23.00% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.36% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 30.21% | -10.51% |