Сравнение BUFIX с FAOCX
BUFIX (Buffalo International Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BUFIX returned 10.25%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFIX charges 1.03%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 10.25% против 6.29% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.25%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам BUFIX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 17.99% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between BUFIX and FAOCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between BUFIX and FAOCX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFIX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
BUFIX
FAOCX
Сравнение BUFIX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFIX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.42 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.72 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.34 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и FAOCX
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -60.45% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.33% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -14.05% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -36.96% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -36.96% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.90% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -15.62% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и FAOCX
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 0.00% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 4.07% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 9.17% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.72% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.69% | +0.83% |
Сравнение комиссий BUFIX и FAOCX
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и FAOCX
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.72% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFIX and FAOCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFIX has higher volatility (7.04%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BUFIX dropped -55.09% vs FAOCX's -60.45%.
BUFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFIX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор