PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.40% против 3.04% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий BUFHX и THHYX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
BUFHX
Buffalo High Yield Fund

Доходность на риск

BUFHX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.80

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.78

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.39

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

10.88

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.41

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.83

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.13

+0.37

Корреляция

Корреляция между BUFHX и THHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и THHYX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и THHYX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-8.83%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.12%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-8.83%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-8.83%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.90%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.64%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и THHYX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.59%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.57%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.74%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

3.90%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.68%

+0.36%