Сравнение BUFHX с RPHIX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.36%/yr vs 3.54%/yr for RPHIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BUFHX charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и RPHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFHX показывает доходность 1.80%, а RPHIX немного ниже – 1.76%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.54% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.36%
RPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам BUFHX и RPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 1.80% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 1.76% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
Correlation
The correlation between BUFHX and RPHIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between BUFHX and RPHIX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск
BUFHX
RPHIX
Сравнение BUFHX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | RPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.74 | -2.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 43.68 | -41.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 122.56 | -112.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 5.17 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 3.68 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 2.96 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.96 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и RPHIX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и RPHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -3.16% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -0.10% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -0.72% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -0.92% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -3.16% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.09% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.04% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и RPHIX
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.24% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.59% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 0.88% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.26% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.20% | +2.84% |
Сравнение комиссий BUFHX и RPHIX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и RPHIX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности RPHIX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 6.94% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.08% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and RPHIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFHX has higher volatility (0.69%) compared to RPHIX (0.24%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs RPHIX's -3.16%.
RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и RPHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор