Сравнение BUFH с SMOM
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 1.86% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between BUFH and SMOM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.45 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и SMOM
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -7.45% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.48% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 12.62% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 12.62% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 12.62% | -10.25% |
Сравнение комиссий BUFH и SMOM
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и SMOM
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and SMOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор