Сравнение BUFH с RND
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index. BUFH is actively managed, while RND is passively managed. Over the past year, BUFH returned 6.46% vs 21.47% for RND. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for RND.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и RND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у RND с доходностью 9.23%.
BUFH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.69%
RND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $360.40K | $246.89K | $195.58K | |
| $52.02K | $96.81K | $91.60K |
Сравнение доходности по годам BUFH и RND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 3.52% | 3.81% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 9.23% | 16.38% |
Correlation
The correlation between BUFH and RND is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BUFH and RND has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. RND — Ранг доходности на риск
BUFH
RND
Сравнение BUFH c RND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | RND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.39 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 4.74 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и RND
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки RND в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и RND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -23.52% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -15.56% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.67% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 4.54% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и RND
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) составляет 0.56%, в то время как у First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что BUFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.71% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 13.56% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 17.24% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 21.12% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.32% | 21.12% | -18.80% |
Сравнение комиссий BUFH и RND
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RND в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и RND
Ни BUFH, ни RND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and RND have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RND has higher volatility (5.71%) compared to BUFH (0.56%). In terms of maximum drawdown, BUFH dropped -1.53% vs RND's -23.52%.
On 1-year performance, RND leads with 21.47% vs 6.46% for BUFH. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RND has performed better with a 21.47% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BUFH and RND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while RND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.60% for RND.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и RND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор