PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFH с RND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFH с RND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for RND.

Доходность

Сравнение доходности BUFH и RND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у RND с доходностью 6.61%.

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и RND

2026 (YTD)2025
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		2.45%3.89%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%16.04%

Correlation

The correlation between BUFH and RND is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с BUFH:
BUFH с PVEXBUFH с WZRDBUFH с AFOSBUFH с INFOBUFH с STOXBUFH с BLUCBUFH с BLUX
Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с QCLN

Доходность на риск

BUFH vs. RND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFH
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFH c RND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFH vs. RND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

1.30

+1.61

Просадки

Сравнение просадок BUFH и RND

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки RND в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и RND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFHRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-23.52%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.70%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-3.72%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и RND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFHRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

15.70%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

21.15%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

21.15%

-18.78%

Сравнение комиссий BUFH и RND

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RND в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и RND

Ни BUFH, ни RND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BUFH and RND have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BUFH and RND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFH is categorized as Defined Outcome, while RND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.60% for RND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и RND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор