PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

BUFG и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и SAUG

2026 (YTD)202520242023
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%6.27%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с HOCTBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с DMAR
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с IVVBSAUG с ARLU

Сравнение комиссий BUFG и SAUG

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SAUG в 0.90%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

BUFG vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.77

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.21

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между BUFG и SAUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и SAUG

Ни BUFG, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и SAUG

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-14.62%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.35%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.06%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.38%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.80%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и SAUG

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.58%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.54%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.72%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

12.10%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

12.10%

-0.11%