PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

BUFG и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и PBJA

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.68%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCT
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий BUFG и PBJA

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

BUFG vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.88

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.70

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.53

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.46

-0.86

Корреляция

Корреляция между BUFG и PBJA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и PBJA

Ни BUFG, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и PBJA

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-8.50%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.16%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.89%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.58%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и PBJA

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.54%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.74%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.31%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

6.53%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.53%

+5.46%