PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

BUFG и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и FDND

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%9.33%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCTBUFG с APRW
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий BUFG и FDND

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

BUFG vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.17

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.41

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.25

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

0.66

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.17

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.27

+0.32

Корреляция

Корреляция между BUFG и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и FDND

BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и FDND

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-24.12%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-20.49%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-17.38%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.39%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

7.59%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 3.89%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.04%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

14.34%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

23.45%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

21.65%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

21.65%

-9.66%