PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

BUFF и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и ZOCT

2026 (YTD)20252024
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%1.98%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий BUFF и ZOCT

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

BUFF vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.03

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.99

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.43

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

15.10

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.44

-0.99

Корреляция

Корреляция между BUFF и ZOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и ZOCT

Ни BUFF, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и ZOCT

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-3.18%

-43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.91%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.77%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.37%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и ZOCT

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.07%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.70%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

3.20%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.14%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

3.14%

+14.68%