PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFEX с BUFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFEX returned 15.91%/yr vs 8.24%/yr for BUFMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFEX charges 0.93%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 15.91% против 8.24% соответственно.

BUFEX

1 день
-1.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.15%
1 год
24.80%
3 года*
22.99%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.91%

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFEX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		8.99%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Correlation

The correlation between BUFEX and BUFMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.88

Over the past year, the correlation between BUFEX and BUFMX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с BUFGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с VSGAX
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFIX

Доходность на риск

BUFEX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXBUFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.38

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.43

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.31

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-0.67

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.38

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и BUFMX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и BUFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFEXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-58.44%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-18.37%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-20.29%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.58%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.58%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-10.45%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.40%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

8.42%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и BUFMX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 3.60%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFEXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.92%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.70%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

14.93%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

20.11%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.71%

-0.22%

Сравнение комиссий BUFEX и BUFMX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и BUFMX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности BUFMX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		6.19%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%

Часто задаваемые вопросы

BUFEX and BUFMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BUFEX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BUFEX dropped -54.12% vs BUFMX's -58.44%.

BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFEX и BUFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор