PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFDX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFDX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BUFDX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFDX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund		-0.95%8.39%20.13%20.07%-8.77%20.95%16.62%27.67%-5.06%17.64%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BUFDX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.31% соответственно.

BUFDX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.36%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.03%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Dividend Focus Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BUFDX:
BUFDX с SCHDBUFDX с BRK-BBUFDX с FXAIXBUFDX с JEPIBUFDX с VOOBUFDX с HYBLBUFDX с BUFGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BUFDX и SGOIX

BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

BUFDX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFDX
Ранг доходности на риск BUFDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFDX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.21

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.80

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.59

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

10.79

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFDX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFDX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFDX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.21

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.88

-0.04

Корреляция

Корреляция между BUFDX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFDX и SGOIX

Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund		1.60%1.23%1.26%1.95%2.61%1.72%0.46%1.09%5.20%1.76%0.96%3.23%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BUFDX и SGOIX

Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-35.54%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.35%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.39%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-24.79%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-8.91%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.57%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.72%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFDX и SGOIX

Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 4.75%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.40%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.85%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

13.64%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

11.77%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

11.37%

+4.53%