Сравнение BUFDX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFDX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | -0.95% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции BUFDX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.65% соответственно.
BUFDX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.03%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFDX и QUERX
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
BUFDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
BUFDX
QUERX
Сравнение BUFDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFDX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.06 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BUFDX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и QUERX
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.60% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и QUERX
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -30.81% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -8.92% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -22.04% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -30.81% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.33% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.95% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.95% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и QUERX
Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.81% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 5.75% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.05% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.08% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.23% | +0.67% |