Сравнение BUFD с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
BUFD и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFD и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFD и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 13.32% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и ZMAY
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
BUFD vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
BUFD
ZMAY
Сравнение BUFD c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.96 | -3.09 |
Корреляция
Корреляция между BUFD и ZMAY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и ZMAY
Ни BUFD, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFD и ZMAY
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -0.39% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.05% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 1.50% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 1.50% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 1.50% | +6.13% |