PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFC с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFC и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.13%.


BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и YEAR


2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
2.84%5.50%10.81%0.47%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
1.13%4.69%5.41%0.43%

Correlation

The correlation between BUFC and YEAR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Conservative Buffer ETF

AB Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

BUFC vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFCYEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.19

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

16.85

-14.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

72.82

-62.33

BUFC vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFCYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

4.93

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

4.26

-2.84

Просадки

Сравнение просадок BUFC и YEAR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и YEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFCYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-0.61%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-0.23%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.10%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.06%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и YEAR

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFCYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.19%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

0.51%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

0.78%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

1.15%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

1.15%

+4.49%

Сравнение комиссий BUFC и YEAR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и YEAR

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.


ПозицияTTM2025202420232022
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы


BUFC and YEAR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (0.98%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs YEAR's -0.61%.

On 1-year performance, BUFC leads with 8.86% vs 3.81% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.86% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for BUFC.

BUFC is categorized as Options Trading, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.25% for YEAR.

YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и YEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор