PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFC с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFC и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и YEAR


2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
-1.39%5.50%10.81%0.47%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.63%4.69%5.41%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.


BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.94%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Conservative Buffer ETF

AB Ultra Short Income ETF

Сравнение комиссий BUFC и YEAR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Доходность на риск

BUFC vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFCYEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

4.58

-3.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

8.46

-7.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.11

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

13.65

-12.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

62.07

-56.71

BUFC vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFCYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

4.58

-3.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

4.29

-3.14

Корреляция

Корреляция между BUFC и YEAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и YEAR

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.


TTM2025202420232022
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и YEAR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и YEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFCYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-0.61%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-0.30%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.04%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.06%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.07%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и YEAR

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFCYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.25%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

0.50%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

0.87%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

1.17%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

1.17%

+4.60%