PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

BUFC и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и DMAR

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFMBUFC с TAFIBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий BUFC и DMAR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.66

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.45

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.08

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

13.69

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.66

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.03

+0.10

Корреляция

Корреляция между BUFC и DMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и DMAR

Ни BUFC, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и DMAR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-9.84%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.15%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.14%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.91%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и DMAR

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеют волатильность 1.87% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.94%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.71%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

7.59%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

7.06%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

7.05%

-1.28%