Сравнение BUCK с TRSY
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BUCK is actively managed, while TRSY is passively managed. Over the past year, BUCK returned 7.46% vs 3.95% for TRSY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.48%.
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.13% | 1.43% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 4.22% | 1.07% |
Correlation
The correlation between BUCK and TRSY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. TRSY — Ранг доходности на риск
BUCK
TRSY
Сравнение BUCK c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 6.63 | -5.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 59.87 | -54.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | 379.03 | -348.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 10.40 | -7.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.89 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и TRSY
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -0.82% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.07% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.06% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и TRSY
Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.11% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.24% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 0.38% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.07% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.07% | +2.41% |
Сравнение комиссий BUCK и TRSY
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и TRSY
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности TRSY в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and TRSY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.70%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.46% vs 3.95% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.46% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.73% for TRSY.
They also come from different issuers: Simplify and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор