Сравнение BUBIX с TSDUX
BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, BUBIX returned 2.68%/yr vs 2.68%/yr for TSDUX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BUBIX charges 0.15%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.
Доходность
Сравнение доходности BUBIX и TSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUBIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 1.77%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BUBIX – 2.68% и акции TSDUX – 2.68%.
BUBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.68%
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам BUBIX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 1.37% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 1.77% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Correlation
The correlation between BUBIX and TSDUX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUBIX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
BUBIX
TSDUX
Сравнение BUBIX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUBIX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.80 | 3.14 | +2.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.06 | 8.71 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.57 | 28.57 | +64.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUBIX и TSDUX
Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и TSDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUBIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -3.94% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.41% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.73% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.68% | -1.72% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -3.94% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.13% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBIX и TSDUX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUBIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.17% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.52% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.96% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.11% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.09% | -0.38% |
Сравнение комиссий BUBIX и TSDUX
BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBIX и TSDUX
Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TSDUX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 3.58% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.91% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUBIX and TSDUX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUBIX has higher volatility (0.25%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, BUBIX dropped -1.88% vs TSDUX's -3.94%.
BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUBIX и TSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор