Сравнение BTX с KMI
BTX (BlackRock Technology and Private Equity Term Trust) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. BTX operates in Asset Management (Financial Services), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BTX returned -6.19%/yr vs 17.32%/yr for KMI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTX и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTX показывает доходность 37.95%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 17.43%.
BTX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 37.95%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
KMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам BTX и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 37.95% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | -1.10% |
Correlation
The correlation between BTX and KMI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between BTX and KMI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTX vs. KMI — Ранг доходности на риск
BTX
KMI
Сравнение BTX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTX | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.52 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 3.07 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.83 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.77 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.17 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BTX и KMI
Максимальная просадка BTX за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTX и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -72.70% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -11.11% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -18.40% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -20.31% | -43.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.25% | -7.67% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -32.04% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTX и KMI
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что BTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 6.88% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 14.92% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 20.26% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 22.57% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 27.72% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTX и KMI
Дивидендная доходность BTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности KMI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 8.42% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Technology and Private Equity Term Trust и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTX and KMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTX has higher volatility (9.93%) compared to KMI (6.88%). In terms of maximum drawdown, BTX dropped -67.27% vs KMI's -72.70%.
BTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTX и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор