PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTX с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTX с DX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTX (BlackRock Technology and Private Equity Term Trust) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. BTX operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BTX returned -6.19%/yr vs 4.08%/yr for DX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTX и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTX показывает доходность 37.95%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -0.93%.

BTX

1 день
-4.89%
1 месяц
7.73%
С начала года
37.95%
6 месяцев
35.34%
1 год
37.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

DX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.07%
1 год
24.37%
3 года*
18.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTX и DX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTX
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust		37.95%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
DX
Dynex Capital, Inc.		-0.93%29.48%13.64%11.91%-15.39%-5.09%

Correlation

The correlation between BTX and DX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.41

The correlation between BTX and DX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с BTX:
BTX с BTOBTX с ADXBTX с ASGBTX с GCOWBTX с EPDBTX с ETBTX с CET
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

BTX vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTX
Ранг доходности на риск BTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTX c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTXDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.40

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.97

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.60

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

5.03

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTX vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTX и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.17

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BTX и DX

Максимальная просадка BTX за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTX и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-99.12%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.27%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.71%

-25.81%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.89%

-38.69%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.25%

-32.19%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.56%

-56.81%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.85%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BTX и DX

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

4.52%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

13.59%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

17.50%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

23.86%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

29.88%

-0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTX и DX

Дивидендная доходность BTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности DX в 15.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTX
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust		8.42%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.85%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTX и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Technology and Private Equity Term Trust и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
(BTX) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTX and DX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTX has higher volatility (9.93%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, BTX dropped -67.27% vs DX's -99.12%.

BTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTX и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор