Сравнение BTX с AGNC
BTX (BlackRock Technology and Private Equity Term Trust) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. BTX operates in Asset Management (Financial Services), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BTX returned -6.19%/yr vs 1.55%/yr for AGNC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTX и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTX показывает доходность 37.95%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 0.27%.
BTX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 37.95%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам BTX и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 37.95% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.27% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | -5.00% |
Correlation
The correlation between BTX and AGNC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between BTX and AGNC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTX vs. AGNC — Ранг доходности на риск
BTX
AGNC
Сравнение BTX c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTX | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.58 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.72 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.43 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTX и AGNC
Максимальная просадка BTX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTX и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -54.56% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -18.71% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -31.04% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -54.56% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.25% | -11.67% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -13.56% | -36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 6.25% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTX и AGNC
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 4.93% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 15.95% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 19.35% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 25.81% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 25.38% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTX и AGNC
Дивидендная доходность BTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности AGNC в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.16% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 8.42% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTX и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Technology and Private Equity Term Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTX and AGNC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTX has higher volatility (9.93%) compared to AGNC (4.93%). In terms of maximum drawdown, BTX dropped -67.27% vs AGNC's -54.56%.
BTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTX и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор