Сравнение BTTRX с PEYAX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both mutual funds - BTTRX is a Government Bonds fund managed by American Century, while PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и PEYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEYAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам BTTRX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 9.55% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Correlation
The correlation between BTTRX and PEYAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г. | -0.17 |
The correlation between BTTRX and PEYAX shifts across timeframes, from -0.19 (10 years) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
BTTRX
PEYAX
Сравнение BTTRX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и PEYAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и PEYAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.06% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и PEYAX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и PEYAX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 4.82% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and PEYAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и PEYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор