Сравнение BTRN с ZCSH
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 679.80% for ZCSH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | -13.01% |
Correlation
The correlation between BTRN and ZCSH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTRN
ZCSH
Сравнение BTRN c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 9.86 | -10.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.51 | -19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ZCSH
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -93.73% | +56.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -69.62% | +43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -50.35% | +23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -73.97% | +59.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 37.00% | -21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ZCSH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 64.56% | -60.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 107.11% | -96.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 174.34% | -155.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 138.25% | -107.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 138.25% | -107.68% |
Сравнение комиссий BTRN и ZCSH
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ZCSH
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ZCSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 679.80% vs -18.95% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 679.80% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for ZCSH.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор