PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с IBLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 64.83% for IBLC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и IBLC

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%12.93%

Correlation

The correlation between BTRN and IBLC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between BTRN and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTRN и IBLC

Секторы
BTRN
IBLC

Финансовые услуги

68.6%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
IBLC
66.6%

Сырьевые материалы

BTRN

-

IBLC

-

Коммуникационные услуги

BTRN

-

IBLC
2.5%

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

IBLC
0.1%

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

IBLC

-

Энергетика

BTRN

-

IBLC

-

Здравоохранение

BTRN

-

IBLC

-

Промышленность

BTRN

-

IBLC

-

Недвижимость

BTRN

-

IBLC

-

Технологии

BTRN

-

IBLC
30.7%

Коммунальные услуги

BTRN

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с BPAYIBLC с SMH

Доходность на риск

BTRN vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.19

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.78

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.45

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

2.88

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.19

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.39

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BTRN и IBLC

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-62.54%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-44.94%

+19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-13.87%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-25.88%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

22.58%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и IBLC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

14.39%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

40.72%

-30.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

54.80%

-34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

64.46%

-33.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

64.46%

-33.52%

Сравнение комиссий BTRN и IBLC

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и IBLC

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности IBLC в 4.82%

ПозицияTTM2025202420232022
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and IBLC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs IBLC's -62.54%.

On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -17.28% for BTRN. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.82% for IBLC.

BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор