PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BTRN и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и IBLC

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%12.93%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с ETHU
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий BTRN и IBLC

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

BTRN vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.87

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.50

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.27

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

2.80

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.09

Корреляция

Корреляция между BTRN и IBLC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и IBLC

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности IBLC в 7.07%

TTM2025202420232022
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и IBLC

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-62.54%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-44.94%

+25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-41.36%

+22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-26.02%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

20.32%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и IBLC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

18.30%

-15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

44.22%

-34.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

58.28%

-38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

65.13%

-33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

65.13%

-33.49%