Сравнение BTRN с CBOL
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BTRN is passively managed, while CBOL is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -4.18% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BTRN and CBOL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTRN
CBOL
Сравнение BTRN c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -1.83 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и CBOL
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -4.91% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -4.72% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -3.22% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 3.87% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 3.87% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 3.87% | +27.07% |
Сравнение комиссий BTRN и CBOL
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и CBOL
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and CBOL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 1.83% for CBOL.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор