Сравнение BTRN с CBOL
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BTRN is passively managed, while CBOL is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | -6.93% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BTRN and CBOL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTRN
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTRN c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и CBOL
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -5.05% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -4.60% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -3.43% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 3.72% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 3.72% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 3.72% | +26.49% |
Сравнение комиссий BTRN и CBOL
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и CBOL
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and CBOL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 1.83% for CBOL.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор