Сравнение BTRN с BTC
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -39.58% for BTC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.45%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 25.74% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between BTRN and BTC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between BTRN and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTRN
BTC
Сравнение BTRN c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.80 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.39 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BTC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -49.43% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -49.43% | +24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -49.43% | +24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -16.68% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 28.55% | -13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BTC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.06% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 33.91% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 43.72% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 48.29% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 48.29% | -17.35% |
Сравнение комиссий BTRN и BTC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BTC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BTC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.15% for BTC.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор