Сравнение BTRN с BFAP
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -28.52% for BFAP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -23.65%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 3.58% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -23.65% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BTRN and BFAP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BTRN and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BTRN
BFAP
Сравнение BTRN c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.85 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.53 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BFAP
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -33.64% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -33.64% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -33.64% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.78% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 18.63% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BFAP
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.33% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 16.77% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 21.45% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 20.46% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 20.46% | +10.11% |
Сравнение комиссий BTRN и BFAP
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BFAP
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности BFAP в 24.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.85% | 18.97% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BFAP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (5.33%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BFAP's -33.64%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -28.52% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 24.85% for BFAP.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.90% for BFAP.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор