Сравнение BTPIX с WALSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).
BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и WALSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTPIX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -1.76% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 3.69% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 1.55% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 1.55%.
BTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 3.26%
WALSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTPIX и WALSX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Доходность на риск
BTPIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
BTPIX
WALSX
Сравнение BTPIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.40 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.48 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.57 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.06 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BTPIX и WALSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и WALSX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.86% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и WALSX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и WALSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTPIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -25.28% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -14.71% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -22.03% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.16% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 7.97% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и WALSX
Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.33%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTPIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.19% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 11.06% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 17.77% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 16.30% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 16.30% | -7.68% |