PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTPIX с HSGFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BTPIX returned 4.60%/yr vs -3.17%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BTPIX charges 1.08%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции BTPIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 4.60% против -3.17% соответственно.

BTPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.97%
1 год
8.79%
3 года*
2.92%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.60%

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTPIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		5.45%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between BTPIX and HSGFX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

-0.46

The correlation between BTPIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.62 (1 year) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с WAYEXBTPIX с VMNIXBTPIX с ATESX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

BTPIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTPIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.51

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-2.24

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-1.01

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

-2.01

+5.94

BTPIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и HSGFX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTPIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-60.61%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-17.98%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-24.52%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-24.52%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

-33.41%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-57.39%

+56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-26.91%

+23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

9.33%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и HSGFX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.83%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTPIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.62%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.01%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

12.28%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

11.29%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

10.83%

-2.19%

Сравнение комиссий BTPIX и HSGFX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и HSGFX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности HSGFX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.67%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BTPIX and HSGFX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to BTPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs HSGFX's -60.61%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTPIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор