PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTPIX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BTPIX returned 4.42%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BTPIX charges 1.08%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции BTPIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 4.42% против -2.97% соответственно.

BTPIX

1 день
0.43%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.52%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.42%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTPIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		6.93%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between BTPIX and HSGFX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.46

The correlation between BTPIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.59 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с WAYEXBTPIX с VMNIXBTPIX с ATESX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

BTPIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-1.77

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-2.60

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.99

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-1.93

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-1.77

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.28

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.00

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и HSGFX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTPIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-60.61%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-19.80%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-24.22%

+15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-24.22%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

-33.41%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.05%

+57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-26.86%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

10.29%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и HSGFX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.37%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTPIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.89%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

8.72%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

11.14%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

11.06%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

10.70%

-2.08%

Сравнение комиссий BTPIX и HSGFX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и HSGFX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.63%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BTPIX and HSGFX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to BTPIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs HSGFX's -60.61%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTPIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор