PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTPIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTPIX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BTPIX returned 3.86%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BTPIX charges 1.08%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции BTPIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 3.86% против -2.66% соответственно.

BTPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
0.45%
С начала года
3.79%
1 год
7.08%
3 года*
1.77%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.86%

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTPIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		3.79%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between BTPIX and HSGFX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

-0.46

The correlation between BTPIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с RLSIXBTPIX с CRIHXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с WAYEXBTPIX с ATESX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV

Доходность на риск

BTPIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTPIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.15

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-1.68

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.85

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-1.62

+4.70

BTPIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и HSGFX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTPIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-60.61%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-17.20%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-24.52%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-24.52%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

-30.86%

+19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-56.72%

+53.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-26.98%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

8.98%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и HSGFX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.54%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTPIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.86%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

10.44%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

12.67%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

11.39%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.87%

-2.30%

Сравнение комиссий BTPIX и HSGFX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и HSGFX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.71%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BTPIX and HSGFX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to BTPIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs HSGFX's -60.61%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTPIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор